数字货币量化交易

OKEX期现对冲JS源代码分享(基于Fmz, Botvs实现)

什么是期现对冲?此策略风险和收益如何?

期现对冲是利用期货和现货之间存在的差价进行套利。因为在交割日的时候,期货会按现货价格成交,当期货和现货一旦出现差价时,就可以通过做空期货做多现货(或做多期货卖出现货)来获得无风险的差价收益。

比如,BTC现价20000刀/个,期货25000刀/个。这个时候我买入1个现货BTC, 同时做空一个期货BTC。等到交割之时,我就能得到5000刀的无风险利润。

期现对冲风险很低,目前按okex的行情大致能达到40%-50%的年化收益。极端大牛大熊行情时,收益会更高。

再举一个案例:假设D网(DEW交易所)的比特币期货价格是15200美金/枚,而B网(bittrex)的比特币现货价格是15000美金/枚。

这时候可以在B网买入1枚比特币,花费15000美金,同时间在D网做空价值15000美金的比特币期货。

按照1 DEW=0.5美金计算,需要做空价值15000美金,也就是合约资金为3万DEW的期货。做空价格是15200,1手的合约资金是15200*5=76000 DEW

则做空手数为:30000÷76000=0.4手

总结:做空手数=(现货美金价÷DEW美金价)÷(期货价格*5)

两个订单下单成功后,则可能出现以下情况:

①、期货和现货价差缩小,则已实现盈利,可以将期货和现货分别平仓;

②、期货和现货价差变大,则浮动盈亏为负数,可以等待期货到期交割。期货交割价格是根据现货价格来计算的,所以交割价格与现货价格基本一致,则盈利约为15200-15000=200美金。

③、出现现货价格比期货价格高的情况,那么总盈利超过200美金。

通过上面的案例可以看到,只要有差价存在,下单后就可以赚钱。

策略逻辑

此策略会自动检测OKEX上现货和期货的差价,当差价达到期望盈利阀值时,通过等量对冲来获取盈利。

策略特色

  • 支持OKEX上的所有期货品种(BTC, EOS, BCH, ETH等等)
  • 支持自定义杠杆倍数和合约类型(当周,次周等)
  • 支持自定义盈利期望值(比如年化40%的利润)
  • 详尽的报表(包括详尽的策略状态,交易历史,利润跟踪等)
  • 全自动对冲,不需要人工操作

需要面对的风险

  • 交易所跑路风险

实现语言

  • Javascript

支持平台

  • Botvs/FMZ

源代码


如何运行此策略?

  1. 在botvs上注册一个账号
  2. 配置托管者和机器人
  3. 保存此策略并运行

特此声明

  • 此策略仅做学习交流之用,实盘风险自担。

 

 

 

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