量化交易

数字货币量化策略之网格策略

什么是网格交易策略?

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这是一种仓位策略,用于动态调仓。

所谓网格交易法(grid trading method),也称鱼网交易网,指以某点为基点,每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单,设定盈利目标,但不设止损,当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单或卖单。

基本概念

1、底仓价:价格的标准线,建仓和调仓的重要依据。

2、低吸高抛:仓位控制贯彻低吸高抛,绝不追涨杀跌。

下面举个例子:

操作:在底仓价的附近,我们根据网格的大小,比如每跌3%按仓位买入(第一档:买40%,第二档:买30%,第三档:买20%,第四档:买10%)。

要注意的是,这里买卖不是绝对的定量,而是调仓到对应仓位。如果第一次跌破3%,而后上涨到5%时,是不操作的,因为下跌时只建了40%的仓,而上涨5%的仓位是60%,不够抛出。

数字货币中应用网格策略

借助发明者平台,我们可以通过JS代码完整实现网格交易策略,策略实现选中币种价格上涨时分批次建仓以及币价下跌时分批次减仓。

策略下载

分享的策略是4年前用在ok上跑的老版本,也许需要一些小的修改才能用于现在的交易所环境,不过中心思想是不变的,分享的代码仅用于学习目的。

网格交易的特点和局限

1、底仓价格设定:若没有在安全边际内设定底仓价格,而在估值顶部设立底仓价格,则风险极大,会造成很大损失。

2、牛市表现不佳:分散的仓位策略,没有依据价格形态来修改网格,都可能在牛市中跑输大盘,降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。

3、买卖规则不灵活:可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。

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