量化交易

OKEx跨期对冲策略,支持当周、次周、季度跨期对冲

什么是跨期对冲?

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所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

比如Okex的BTC次周和当周合约。交割期不同,最多相差3个月。当合约价差出现时,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

如何在Okex上进行跨期对冲?

okex上当周、次周和季度合约的价格经常会存在价差,如果价差达到或超过一定的阈值,则可以进行跨期对冲,然后在价差消失时进行反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

比如,BTC当周和次周合约存在价差且当周合约低于次周合约价格,当价差达到设定阈值,投资者可以做多当周合约和做空次周合约(数量一致)进行对冲,等到当周合约和次周合约价差回归正常值时进行相应的反向平仓,获取利润。

跨期对冲的风险

因为两种合约的交割时间不同,当近期合约强制交割时,价差未能回归则可能出现亏损。

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策略实现的功能和特点

  • 支持Okex跨期对冲
  • 支持Okex的当周、次周和季度合约
  • 支持Okex的所有合约交易品种(BTC、BCH、EOS、BSV、ETH等等)

策略参数说明

price_n: 价格精度设置
num_n: 数量精度设置
minestbuy: 最小买入量
price_step: 定价单调整量
contract_min: 最小合约金额
wait_ms: 重试等待时间(ms)
max_wait_order: 订单等待时间(ms)
margin_lv: 杠杆倍数
jiacha_monitor: 开仓差价
hulie_monitor: 平仓差价
ok_future_target: 目标合约
keep_risk_rate: 保证金率
trade_unit: 每次交易多少张
push_notification: 微信通知交易机会

如何在FMZ上部署此策略

  1. 注册FMZ账号
  2. 把Botvstools文件保存为FMZ模板库
  3. 复制保存主策略(保存时选中Botvstools作为依赖项)
  4. 配置VPS和托管者(具体步骤参见FMZ帮助文档)
  5. 创建机器人并运行
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