量化交易

数字货币期现对冲的方法

下面以BSV为例,详细介绍如何进行期现对冲操作:

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期货价格高于现货

  1. 期货做空N个BSV
  2. 现货买入N个BSV
  3. 等待价差变小时平掉期货仓位,卖出N个 现货BSV

期货价格低于现货

  1. 期货做多N个BSV
  2. 现货卖出N个BSV
  3. 等待价差变小时平掉期货仓位,买入N个现货BSV

期现对冲原理

期现对冲套利指的是,利用期货现货存在差价进行套利

由于交割日时比特币期货与比特币现货最后完全一致,当比特币期货和比特币现货一旦出现不合理的差价时,就可以通过做空期货,同时做多现货(或相反的方法)来获得无风险的差价收益。

案例:假设D网(DEW交易所)的比特币期货价格是15200美金/枚,而B网(bittrex)的比特币现货价格是15000美金/枚。

这时候可以在B网买入1枚比特币,花费15000美金,同时间在D网做空价值15000美金的比特币期货。

按照1 DEW=0.5美金计算,需要做空价值15000美金,也就是合约资金为3万DEW的期货。做空价格是15200,1手的合约资金是15200*5=76000 DEW

则做空手数为:30000÷76000=0.4手

总结:做空手数=(现货美金价÷DEW美金价)÷(期货价格*5)

两个订单下单成功后,则可能出现以下情况:

①、期货和现货价差缩小,则已实现盈利,可以将期货和现货分别平仓;

②、期货和现货价差变大,则浮动盈亏为负数,可以等待期货到期交割。期货交割价格是根据现货价格来计算的,所以交割价格与现货价格基本一致,则盈利约为15200-15000=200美金。

③、出现现货价格比期货价格高的情况,那么总盈利超过200美金。

通过上面的案例可以看到,只要有差价存在,下单后就可以赚钱。


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