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霖霖量化搬砖机器人配置指南

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下载和安装 支持的系统:任意Windows 64位版本和Linux 64位版本。 推荐系统:Ubuntu 18.x 对于Linux用户,请参照说明运行命令行即可。对于Windows用户,直接下载应用程序双击运行即可。 >点击查看详情 主菜单 启动机器人之后会看到如图所示的主菜单界面。第一次启动本程序一般需要先选择2,运行仓位数组配置向导,生成配置数组后,再启动机器人。 配置仓位数组 这里以一个例子说明,比如用户想搬砖的交易对是BSV_USDT,当前账户有20000个USDT,100个BSV,当前BSV价格是200USDT。那这里就需要按顺序填写20000,100,200 预期卖光价位填写清仓价格,这里我想310USDT清仓BSV,所以填写310。如果你想不管价位怎么波动都长持的话,可以在这里填写一个很大的值。 预期买光价位对应的满仓价格。这里我想在价格为100U时不留现金,全仓BSV,所以这里填写100 调仓区间大小一般填写币价的5%-10% 计算结果需复制并保存下来,启动机器人的时候需要填写。 运行机器人 每一个用户都会获得一个唯一的用户ID,购买后通过微信或email联系客服获取用户ID。联系方式 从列表中选择你使用的交易所 在交易所后台可申请API KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 在交易所后台可申请SECRET KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 如果你想搬BTC_USDT交易对,这里选择2, 然后填写BTC_USDT (注意在币种之间使用下划线) 价格精度和数量精度可以通过交易所盘口界面获取,盘口显示几位小数就填写几位小数。 最小交易数量是机器人允许的单次最低交易量。当交易量低于此值时交易会被忽略。机器人会提示amount is too small 波动系数一般推荐默认值5 价格区间数组:这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2(自定义),然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 仓位配置数组:这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2(自定义),然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 如果机器人处于正常工作状态中,你可以看到如上图所示的界面。 查看交易记录 交易数据记录在log_buy.csv和log_sell.csv两个文件中(位于主程序所在目录),格式如下: 如果机器人运行在Windows上,你可以直接双击用Excel打开文件来查看交易记录。 网格收益计算器 网格收益计算器用于计算一段时间内机器人获得的波动收益。一般通过交易所后台导出交易记录,用excel计算出这段时间的数据,填写进来即可。 常见问答 参见:https://www.pcclean.io/quant/#faq          

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AlphaGo有限版和无限版的区别是什么?

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有限版面向短期持仓用户,无限版面向长期持仓用户。 无限版更注重仓位的控制和管理,不会在价格的波动中丢失仓位。 短期看有限版的波动收益比无限版更高,但有限版容易丢失仓位不利于获得币种长期的增值收益。而无限版短期波动收益低于有限版,但能获得币种长期增值收益。 如果你看好一个币种的长期发展并想长期持有,建议使用无限版。反之考虑使用有限版。

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策略运行的具体流程是什么?

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选择好你想持有的币种和策略 准备交易所账户或专门为机器人开设一个新的子账户 在账户中准备好用于策略的资金 通过微信联系我们客服人员配置好策略 机器人对接你的交易所账户 策略运行之后,你将获得一个链接指向你的策略报表 大功告成 & 完成 策略报表示例  

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什么是波动收益?

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波动收益是策略通过一定算法高抛低吸从价格波动中获得的额外收益。举一个例子:当BTC价格为8000美元时你的账户市值是100000美元,价格经过一段时间震荡后价格重新回到了8000美元,这个时候你的账户市值是120000美元,因为BTC价格没有变化,你的账户市值增长了20000美元,那么你就取得了20000美元的波动收益。

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示例:如何在Okex中申请API Key?

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为了让机器人能够正常工作,你需要在你的账户中申请API Key。通过交易所的用户菜单一般都能轻松申请API Key,以OKEX为例: 确保开启交易权限以便机器人能正常交易。 申请完成后,界面上会显示API信息(包括Access Key和Secret Key)  

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数字货币EMA趋势跟踪策略分享(OKEX版)

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策略原理 此策略基于EMA均线做趋势跟踪,当形成EMA金叉时开仓,形成EMA死叉时平仓。从趋势中赚取利润。本策略支持OKEX合约做多做空双向开仓。 补充说明:EMA(Exponential Moving Average)是指数移动平均值。也叫 EXPMA 指标,它也是一种趋向类指标,指数移动平均值是以指数式递减加权的移动平均。 EMA趋势跟踪法是基于截断亏损,让利润奔跑的交易哲学而开发,趋势跟踪法认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响,会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势,通过捕捉市场的主要趋势从而获得市场平均或超越市场平均的利润。 注:本策略仅用于学习调试,用于实盘后果自负。 策略下载 使用说明 EMA趋势跟踪(当周次周季度) – 策略核心代码 botsv_tools.js – 策略依赖项,请将此文件存为库文件 参数说明 参见源文件详细注释 其它文章推荐 OKEx跨期对冲策略,支持当周、次周、季度跨期对冲 数字货币量化策略之网格策略 AlphaGo智能分析策略 数字货币期现对冲的方法 无限网格做市策略 – 从波动中获取利润 【海龟汤策略】反趋势交易策略源代码分享(基于BOTVS)

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OKEx跨期对冲策略,支持当周、次周、季度跨期对冲

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什么是跨期对冲? 所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。 比如Okex的BTC次周和当周合约。交割期不同,最多相差3个月。当合约价差出现时,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。 如何在Okex上进行跨期对冲? okex上当周、次周和季度合约的价格经常会存在价差,如果价差达到或超过一定的阈值,则可以进行跨期对冲,然后在价差消失时进行反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。 比如,BTC当周和次周合约存在价差且当周合约低于次周合约价格,当价差达到设定阈值,投资者可以做多当周合约和做空次周合约(数量一致)进行对冲,等到当周合约和次周合约价差回归正常值时进行相应的反向平仓,获取利润。 跨期对冲的风险 因为两种合约的交割时间不同,当近期合约强制交割时,价差未能回归则可能出现亏损。 策略源代码下载 策略实现的功能和特点 支持Okex跨期对冲 支持Okex的当周、次周和季度合约 支持Okex的所有合约交易品种(BTC、BCH、EOS、BSV、ETH等等) 策略参数说明 price_n: 价格精度设置num_n: 数量精度设置minestbuy: 最小买入量price_step: 定价单调整量contract_min: 最小合约金额wait_ms: 重试等待时间(ms)max_wait_order: 订单等待时间(ms)margin_lv: 杠杆倍数jiacha_monitor: 开仓差价hulie_monitor: 平仓差价ok_future_target: 目标合约keep_risk_rate: 保证金率trade_unit: 每次交易多少张push_notification: 微信通知交易机会 如何在FMZ上部署此策略 注册FMZ账号 把Botvstools文件保存为FMZ模板库 复制保存主策略(保存时选中Botvstools作为依赖项) 配置VPS和托管者(具体步骤参见FMZ帮助文档) 创建机器人并运行

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数字货币量化策略之网格策略

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什么是网格交易策略? 这是一种仓位策略,用于动态调仓。 所谓网格交易法(grid trading method),也称鱼网交易网,指以某点为基点,每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单,设定盈利目标,但不设止损,当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单或卖单。 基本概念 1、底仓价:价格的标准线,建仓和调仓的重要依据。 2、低吸高抛:仓位控制贯彻低吸高抛,绝不追涨杀跌。 下面举个例子: 操作:在底仓价的附近,我们根据网格的大小,比如每跌3%按仓位买入(第一档:买40%,第二档:买30%,第三档:买20%,第四档:买10%)。 要注意的是,这里买卖不是绝对的定量,而是调仓到对应仓位。如果第一次跌破3%,而后上涨到5%时,是不操作的,因为下跌时只建了40%的仓,而上涨5%的仓位是60%,不够抛出。 数字货币中应用网格策略 借助发明者平台,我们可以通过JS代码完整实现网格交易策略,策略实现选中币种价格上涨时分批次建仓以及币价下跌时分批次减仓。 策略下载 分享的策略是4年前用在ok上跑的老版本,也许需要一些小的修改才能用于现在的交易所环境,不过中心思想是不变的,分享的代码仅用于学习目的。 网格交易的特点和局限 1、底仓价格设定:若没有在安全边际内设定底仓价格,而在估值顶部设立底仓价格,则风险极大,会造成很大损失。 2、牛市表现不佳:分散的仓位策略,没有依据价格形态来修改网格,都可能在牛市中跑输大盘,降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。 3、买卖规则不灵活:可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。