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霖霖量化:永续合约网格策略教程

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永续网格策略原理 永续网格和现货网格相比,是用做空代替现货交易的卖出,用平空代替现货交易的买入,在标的上涨过程中持续开空,而在下跌过程中持续平空,赚取网格收益。仅需持有一种币种即可对冲,手续费更低,网格收益更高,做空仓位还可以用于资金费率套利。因此对比现货网格策略,永续网格更加方便简单,风险也更低。 策略风险与规避 爆仓风险 –  霖霖量化的永续网格交易系统默认设置为零杠杆率,爆仓风险极低。 API错误 – 如果返回仓位延时或者数据错误,会导致策略异常,霖霖量化系统在这方面已做了很多容错工作,可以保证策略99.9%的情况下运行稳定正常。 费率损失 – 这方面风险不大,一般上涨是正费率,做空将获得费率收益。 普通用户进行永续合约网格交易的步骤 登录霖霖量化平台:bitsv.link 注册账户 填写个人资料,点击注册 登录平台 进入主页点击永续合约网格策略下方的立即使用按钮 填写策略参数(鼠标移动到每个字段都有详细的介绍说明) 以下为火币上运行永续合约网格交易的参数配置: 点击授权接入 这时候个人中心会列出已添加任务 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付,先将U转到平台收款账户,然后将转账处理ID(就是transaction ID)填写进去点击确认 充值成功后,转到个人中心点击【启动】 至此你的机器人就设置完毕了!以后如果要查看报表数据,点击【查看】按钮  

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霖霖量化:现货网格策略简单教程

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策略原理 如果未来某一天的比特币价格将和现在相同,你将采取怎样的策略来获取收益?很容易想到的方法是涨了卖出,跌了就买入,等待价格再恢复时,就赚取了中间的差价。具体如何执行呢?涨了需要卖出多少,卖早了显然亏了,同样买入过早也会少赚。网格策略适用于这种情况。 网格策略是固定价格买入卖出,可以设置多组买卖的区间,如8000-8500,8500-9000。策略会在8000元买入0.1个币,涨到8500卖出0.1个币,继续上涨到9000卖出0.1个币,跌倒8500再买入0.1个币。注意到网格只有在一个区间的一端成交了,才会挂另一端的价格。这样策略始终低买高卖,还注意到买入和卖出的币相同,这样当价格返回初始价格时,策略的币不变,但钱增加了。 本策略网格分为等差网格和等比网格。等差网格的网格差价固定,如价格区间下限上限分别设置为10000-20000,网格数量设置为5,则差价为(20000-10000)/(5-1)= 2500。网格分别为10000-12500,12500-15000,15000-17500,17500-20000。如果策略启动时价格为14500,则分别挂10000,12500的买单,17500,20000的卖单。任意一个价格成交就挂网格另一端的订单。等差网格挂单价格越低利润率越高,第一组10000-12500的利润率为25%,最后一组17500-20000的利润率为14.3%。 等比网格与等差网格原理类似,只是每组网格的利润率相同,差价不同,同样的价格区间下限上限分别设置为10000-20000,网格数量设置为5,网格分别为10000-11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000。如此每组网格的利润率均为18.9%。 等差网格计算简单清晰,等比利润率保持一致,实际上运行的效果近似。 策略适用行情和风险 网格策略不是无风险策略,选择网格就代表了你认为市场会保持震荡为主的行情,价格不管涨跌一定回归。如果因为价格涨太多或者跌太多而放弃网格策略的运行,就产生了实际亏损。网格策略不适合单边上涨或者下跌的行情,计算浮动盈亏都会出现暂时的亏损。 网格策略除了用于震荡行情反复买卖盈利外,还可以用于止盈或加仓。如想在40000以上清空比特币的仓位,就可以将网格上限设为40000,计算好投入资金,如果涨到40000元以上,网格停止运行,完成了清仓的操作,也赚到了期间波动的钱,同理也可以用于逐步加仓抄底。 如何使用量化程序进行网格交易(现货): 登录霖霖量化平台:http://www.bitsv.link/ 注册账户 登录后点击‘现货网格策略’下方的‘立即使用’按钮 填写所需的信息(每个字段鼠标移上去都有帮助说明),并点击授权接入。 任务名称:自定义任意名称 交易所:huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 Secret Key:交易所申请获取 Passphrase: 如果交易所选的huobi不用填写,如果交易所选的okex则需要通过交易所后台获取 这里以在火币跑BSV—USDT为例进行配置: 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付,先将U转到平台收款账户,然后将转账处理ID(就是transaction ID)填写进去点击确认 充值成功后,转到个人中心点击【启动】 至此你的量化机器人配置完成,以后可以通过点击任务右侧的查看按钮随时查看交易数据和报表。

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霖霖量化:数字货币资金费率套利教程

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永续合约和资金费率 最早币圈合约只有交割合约,后来BitMEX创新的推出了永续合约,大受欢迎,目前主流交易所基本都支持永续合约。 交割合约交割日期越远、价格波动越大合约价格会和现货价格偏离越大,但到了交割日强行按现货价格结算,因此价格总会回归。和交割合约定时交割不同,永续合约可以一直持有,需要一个机制来保证合约价格和现货价格一致,这就是资金费率机制。如果一段时间价格看涨,做多的人很多,会导致永续价格高于现货,此时资金费率一般为正,即做多的一方要向做空方按持仓缴纳费用,行情偏离越大费率越高,使得差价倾向于下跌。做多交易永续合约相当于借钱加杠杆,而资金是有使用成本的,所以大多数时候都是万1的正向率。资金费率每8小时收取一次,因此永续价格往往十分贴近现货。 套利收益分析 资金费率大部分时间为正,如果做空永续合约,做多现货,长期持有,理论上可以不受币种价格的涨跌,长期获取正向的资金费率收益。下面我们将具体分析一下可行性。 币安提供了资金费率历史:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 近期(2021年3月)币种的平均费率为: 可以看到多个币种的平均费率在0.15%以上(由于最近牛市,费率偏高,但难以持续)。按照最近的收益算,这样每日收益率会在0.15%*3 = 0.45%,不算复利年化在164%。考虑现货对冲,期货两倍杠杆,加上开仓的损耗、溢价、平仓等不利因素,年化应该在100%。回撤几乎可忽略。在非牛市的行情中,年化也在20%左右。 风险分析和规避 负费率 费率最低可以到-0.75%,如果出现一次,亏损相当于75次万1费率的收益,虽然已经筛选过平均费率的币种,但难免还是有意外行情出现。解决方法除了避免新币和妖币,最重要的是分散对冲。 溢价变化 一般正费率代表永续对现货有溢价,如果溢价较高,还可能赚取一定的溢价回归,当然策略一直长期持仓,所以并不会去吃这部分利润。需要注意不要顶着较高的负溢价开仓,当然,长期来看,溢价变化的问题可以忽略。 合约爆仓风险 由于分散对冲,这部分风险小很多,以永续2倍杠杆为例,除非价格整体上涨50%,才会出现爆仓的可能,并且由于现货对冲,此时也并没有亏损。只要平仓进行资金转移即可,或者可以保证随时增加保证金。永续杠杆越高,资金利用率越高,合约爆仓的风险也越大。 长期熊市 牛市费率多为正,并且很多币平均费率能超过万2,偶尔还有很高的费率。如果市场转为长期熊市,平均费率将会降低,大的负费率的概率也会增加,会降低收益。 总结 套取费率策略总体风险低,资金容量大,较为稳定,获利不高。适合追求低风险套利者。如果交易所有资金闲置,可以考虑运行此策略。 用户进行套利的步骤: 登录霖霖量化平台:bitsv.link 注册账户 填写个人资料,点击注册 登录平台 进入个人中心点击添加任务按钮 填写套利参数, 这里主要填写几个参数 任务名称:自定义任意名称 交易所:huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 Secret Key:交易所申请获取 Passphrase: 如果交易所选的huobi不用填写,如果交易所选的okex则需要通过交易所后台获取 标的类型:如果交易所选的huobi填BTC-USD,如果交易所选的okex则填BTC-USD-SWAP (其它币种同样的格式,只需要把BTC部分换成其它币种即可比如ETH-USD) 每张价值:标的类型是BTC这里填100,其它的填10 点击授权接入 这时候个人中心会列出已添加任务 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付,先将U转到平台收款账户,然后将转账处理ID(就是transaction ID)填写进去点击确认 充值成功后,转到个人中心点击【启动】 至此你的套利机器人就设置完毕了!以后如果要查看报表数据,点击查看按钮:

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数字货币资金费率套利简单教程

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先说普通用户进行套利的步骤: 登录霖霖量化平台:bitsv.link 注册账户 填写个人资料,点击注册 登录平台 进入个人中心点击添加任务按钮 填写套利参数, 这里主要填写几个参数 任务名称:自定义任意名称 交易所:huobi 或 okex API Key: 交易所申请获取 Secret Key:交易所申请获取 Passphrase: 如果交易所选的huobi不用填写,如果交易所选的okex则需要通过交易所后台获取 标的类型:如果交易所选的huobi填BTC-USD,如果交易所选的okex则填BTC-USD-SWAP (其它币种同样的格式,只需要把BTC部分换成其它币种即可比如ETH-USD) 每张价值:标的类型是BTC这里填100,其它的填10 点击授权接入 这时候个人中心会列出已添加任务 套利机器人每日收费是$2.88, 所以需要先点击【立即充值】充值费用 平台接收USDT支付,先将U转到平台收款账户,然后将转账处理ID(就是transaction ID)填写进去点击确认 充值成功后,转到个人中心点击【启动】 至此你的套利机器人就设置完毕了!以后如果要查看报表数据,点击查看按钮:   下面介绍套利原理: 永续合约和资金费率 最早币圈合约只有交割合约,后来BitMEX创新的推出了永续合约,大受欢迎,目前主流交易所基本都支持永续合约。 交割合约交割日期越远、价格波动越大合约价格会和现货价格偏离越大,但到了交割日强行按现货价格结算,因此价格总会回归。和交割合约定时交割不同,永续合约可以一直持有,需要一个机制来保证合约价格和现货价格一致,这就是资金费率机制。如果一段时间价格看涨,做多的人很多,会导致永续价格高于现货,此时资金费率一般为正,即做多的一方要向做空方按持仓缴纳费用,行情偏离越大费率越高,使得差价倾向于下跌。做多交易永续合约相当于借钱加杠杆,而资金是有使用成本的,所以大多数时候都是万1的正向率。资金费率每8小时收取一次,因此永续价格往往十分贴近现货。 套利收益分析 资金费率大部分时间为正,如果做空永续合约,做多现货,长期持有,理论上可以不受币种价格的涨跌,长期获取正向的资金费率收益。下面我们将具体分析一下可行性。 币安提供了资金费率历史:https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 ,在这里举几个例子: BTC的资金费率没有低于过万1,并且几波上涨中,费率最高到过万7。LTC最低万1,最高到超过了千1。XRP由于最近做空的人多,最低到过-0.21%,但大多时候也为正。一些热门的新币如1INCH,资金费率会低到-0.64%。 当然具体的情况还是要进行统计,用爬虫爬取最近100期的费率平均,结果如下: SXP : 0.044, BZRX : 0.036, DEFI : 0.03, BNB : 0.03, SRM : […]

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霖霖量化搬砖机器人配置指南

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下载和安装 支持的系统:任意Windows 64位版本和Linux 64位版本。 推荐系统:Ubuntu 18.x 对于Linux用户,请参照说明运行命令行即可。对于Windows用户,直接下载应用程序双击运行即可。 >点击查看详情 主菜单 启动机器人之后会看到如图所示的主菜单界面。第一次启动本程序一般需要先选择2,运行仓位数组配置向导,生成配置数组后,再启动机器人。 配置仓位数组 这里以一个例子说明,比如用户想搬砖的交易对是BSV_USDT,当前账户有20000个USDT,100个BSV,当前BSV价格是200USDT。那这里就需要按顺序填写20000,100,200 预期卖光价位填写清仓价格,这里我想310USDT清仓BSV,所以填写310。如果你想不管价位怎么波动都长持的话,可以在这里填写一个很大的值。 预期买光价位对应的满仓价格。这里我想在价格为100U时不留现金,全仓BSV,所以这里填写100 调仓区间大小一般填写币价的5%-10% 计算结果需复制并保存下来,启动机器人的时候需要填写。 运行机器人 每一个用户都会获得一个唯一的用户ID,购买后通过微信或email联系客服获取用户ID。联系方式 从列表中选择你使用的交易所 在交易所后台可申请API KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 在交易所后台可申请SECRET KEY用于对接霖霖量化搬砖机器人 如果你想搬BTC_USDT交易对,这里选择2, 然后填写BTC_USDT (注意在币种之间使用下划线) 价格精度和数量精度可以通过交易所盘口界面获取,盘口显示几位小数就填写几位小数。 最小交易数量是机器人允许的单次最低交易量。当交易量低于此值时交易会被忽略。机器人会提示amount is too small 波动系数一般推荐默认值5 价格区间数组:这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2(自定义),然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 仓位配置数组:这里填写仓位配置向导工具生成的结果。请先选择2(自定义),然后把带前后方括号的数据粘贴过来。 如果机器人处于正常工作状态中,你可以看到如上图所示的界面。 查看交易记录 交易数据记录在log_buy.csv和log_sell.csv两个文件中(位于主程序所在目录),格式如下: 如果机器人运行在Windows上,你可以直接双击用Excel打开文件来查看交易记录。 网格收益计算器 网格收益计算器用于计算一段时间内机器人获得的波动收益。一般通过交易所后台导出交易记录,用excel计算出这段时间的数据,填写进来即可。 常见问答 参见:https://www.pcclean.io/quant/#faq          

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AlphaGo有限版和无限版的区别是什么?

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有限版面向短期持仓用户,无限版面向长期持仓用户。 无限版更注重仓位的控制和管理,不会在价格的波动中丢失仓位。 短期看有限版的波动收益比无限版更高,但有限版容易丢失仓位不利于获得币种长期的增值收益。而无限版短期波动收益低于有限版,但能获得币种长期增值收益。 如果你看好一个币种的长期发展并想长期持有,建议使用无限版。反之考虑使用有限版。

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策略运行的具体流程是什么?

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选择好你想持有的币种和策略 准备交易所账户或专门为机器人开设一个新的子账户 在账户中准备好用于策略的资金 通过微信联系我们客服人员配置好策略 机器人对接你的交易所账户 策略运行之后,你将获得一个链接指向你的策略报表 大功告成 & 完成 策略报表示例  

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什么是波动收益?

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波动收益是策略通过一定算法高抛低吸从价格波动中获得的额外收益。举一个例子:当BTC价格为8000美元时你的账户市值是100000美元,价格经过一段时间震荡后价格重新回到了8000美元,这个时候你的账户市值是120000美元,因为BTC价格没有变化,你的账户市值增长了20000美元,那么你就取得了20000美元的波动收益。